我国五个少数民族自治区最早建立于内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区。这些自治区的建立旨在保护和发展当地少数民族的文化、语言和传统，促进民族团结和社会稳定。其中，内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区是在1947年建立的，广西壮族自治区和宁夏回族自治区是在1958年建立的，西藏自治区是在1965年建立的。