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求教：为啥有ARCH effect但用ARCH模型建模，结果反而坏了？

只看楼主收藏回复

很明确有ARCH effect
但用GARCH模型建模，残差的Q-stat结果反而全变成0了
如果只用ARMA，前面几个lag的残差Q-stat还行
👇这个是ARMA

这个是用了GARCH （1，1）
IP属地:新加坡1楼2021-12-10 12:23回复

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