首先普及一个交易所撮合成交的知识。如下图这种报价单是无法成交的，买方和卖方在价格上不能达成一致。

什么时候会产生交易呢？有两种情况：
第一是任一方发出市价单，比如一个买家发出一张单量为10手的市价单(市价单是一个挂单时不标注价格的挂单方式，以当时市场实际交易价格成交），就可以买到卖方在101价格上挂的10手
第二是发出一个价格等于或大于对方最优报价的限价单，譬如，我挂一个价格为102的买单，这也会成交，它会优先成交卖价在101的单子。
然后，我们来举个例子，当系统发现如下图的一个5档报价的时候，

由于卖出报价最低价的单子数量明显大于最高价的单子，这时候如果挂一个价格为105的买单买入220手，从105-101的卖单全部成交，而你买入的平均价在101.2，但是这时候市价已经变成了105，从101到105是一个急速的上升，如果能突破前期的一个高点就最好，很多人会认为这是一个上涨趋势的开始，马山就会跟进。
1秒之内你把刚买入的220手单子，以105再卖出去，当时市场上的市价单和一些快速追逐突破趋势的买单就会买回你手上刚刚买入的单子。一秒之内你就赚了3.7%。（这个价格和盈利比例的数字请大家忽略，是为了计算随便写的，实际是不可能有这么高的盈利的，通常盈利都是千分之一左右）
看到这儿大家是不是觉得我说的例子太极端，估计很少会出现吧，考虑到大家的这个想法我就去找了找，没想到很快就发现了一个，下面这个截图是本周五飞亚达A收盘时的挂单截图，

是不是和我刚才举的例子是很类似?在这种状况下，如果挂单13.25买掉卖一到卖五的单子，成本在13.201，扫完后市价在13.25，1秒之内如果反手立即以13.25卖出，收益就是0.37%。这种扫单在走势图上就是一个陡峭的直线，用少量的资金可以拉出一个直线上涨，大家可以可看看下图。

当然，这在A股发生的概率很低。咦？为什么不是不能发生？A股不是不能做T+0吗？这种策略怎么玩？当然可以玩，假设你昨天收盘的时候手上就有5000手飞亚达A呢？先把这5档的卖单扫掉，然后反手把昨天已经买入的单子抛出，当天就赚了0.37%哦。
这其实也就是大家常说的做T，这种盈利对于散户来说才刚刚够交佣金和印花税的，但是机构的佣金会比散户低，而且如果一天能做很多次，利润也是可以的。别忘记，这种交易是以秒为计算单位的。虽然我这么说，在A股玩这个的还是少数的，这种策略在期货中更普遍，期货的佣金更低，而且可以使用杠杆，利润还是客观的。
大家看懂了没？看懂了就可以去朋友面前得瑟了。看不懂我只能建议你再看一遍，我真的很努力的简化这个例子了，已经隐藏很多交易中的细节，就和我们在高中做物理题一样，题目中的条件都是理想环境，各种细节都不需要考虑。估计很多专业人士看到我这么简化要骂我了！
这只是一种最简单的策略，高频交易中还有很多策略可以使用，但是基本原理都是这样，利用一些特殊的模型监控全球市场，在一秒之内进行大量的交易，从而盈利。大家理解了其中的原理之后也就知道了，这是个烧钱的货，比的就是快，天下武功唯快不破。华尔街那些机构为了能够提升0.1秒的速度都要投资上百万美元。咱们散户还是老老实实的做趋势吧，赚自己能力圈范围内的钱。
在美国由于可以在多个交易机构交易同种股票，这时候各个交易机构的报价在同一秒是有差异的，监控到这种差异，在A交易机构低价买入，在B交易机构以略高的价格卖出也是一种可以盈利的方法，这就真的是赤裸裸的比速度，只要快0.01秒就秒杀慢的同学。